3月23日-24日，融慧“2022论坛系列活动—第九届中关村金融科技论坛年会”成功举办。金科经理据融慧金科咨询事业部总经理张凯出席并对《大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书》进行发布。咨询张凯最佳

《大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书》（以下称《白皮书》）从背景和意义、事业实践书国内外先进方法论、部总白皮中国具体实践和针对性解决方案四个方面对模型风险管理进行介绍。发布风险《白皮书》认为，大数代下大数据时代下，模型数据模型的管理充分应用增加了风险管理的难度，同时也给新数据模型的融慧开发提出了更高的要求。模型风险的金科经理据管理包括三个递增的层次价值，首先是咨询张凯最佳帮助金融机构管理好运营成本，提升整体运营的事业实践书效率；再次，风险监管的部总白皮同时不影响资本质量；最后，模型的发布风险高水平管理，对业务本身带来巨大收益。融慧金科在相关业务上已经有了丰富的实践经验。

以下为发言实录：

张凯：大家好，我是融慧金科的张凯，今天发布的白皮书是：大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书。

关于模型风险管理我从以下四个方向给大家做介绍，背景和意义帮助大家更好理解这件事的重点，第二部分和第三部分是结合国内外比较先进的方法论，结合中国的国情做好具体实践，第四部分具体建议我们会提供一些有针对性的解决方案，包括具体白皮书内容一览。

2020年发布的《办法》第一次明确了对风险模型进行定义，我们发现风险模型不仅仅局限于身份认证模型、反洗钱模型等，也包括定价模型、授信审批模型、贷款模型等。使用模型就会带来模型风险，在两个环节比较容易产生风险，一是模型设计环节，二是模型应用环节，这两处风险非常像在制造汽车时候，在两个方向会产生风险，第一是设计汽车，造汽车时候会产生风险，第二是汽车上路，在路上行驶在应用层面会产生风险。

在这里举两个因为模型风险引起损失的例子，一个是2008年美国的次贷危机，次贷危机背后是因为资产评级模型出现错误，作为高层如果一味迷信结果的话会产生致命损失；一个是2012年摩根大通的交易损失（伦敦鲸事件）。

伴随金融业务的持续发展，模型数量也随着业务的发展在逐步增长。随之而来的是模型管理和模型风险问题，我们引用一份麦肯锡研究报告显示，金融机构使用模型数量每年按照一个固定增速增长，随之而来的模型管理成本，以及金融机构在效率层的压力就会比较大。

我们总结了国内市场过去十年模型的发展轨迹，金融机构从没有模型做决策，到有少量模型做决策，到多模型共存阶段，包括模型的数量，模型应用的数据维度，模型算法维度，都变得更加复杂。

在大数据时代下，模型有了充分的应用，但是应用背后也极大增加了模型风险管理的难度，模型本身从我看来是“福祸相依”的，有利有弊，优点就是非常高效、客观做风险排序，或者获客响应度排序等，但挑战也非常明显，比如模型复杂度变高、开发时间比较长，监管办法里对于模型有效性、准确性和稳定性等的具体要求，都是模型面临的挑战。

模型风险管理有三个层面的价值，其一是我们做模型管理时候可以帮助金融机构管理好运营成本，提升整体运营的效率。

其二是行方更加关心我的资本不要出问题，模型风险不要影响我的资本质量。其三是对于金融机构业务层面的收益，只要模型管理的好，模型风险管理的好，对于业务本身来讲有巨大的收益。

以史鉴今，2001年美联储发布《模型风险管理监管指引》（SR11-7），11号文件是最早关于模型风险管理的纲领性文件，紧急着在各个国家，比方在欧洲央行、英格兰等，陆陆续续都发布了关于模型管理相关监管文件，中国银保监在2020年通过《商业银行互联网贷款暂行办法》第一次明确对模型风险管理提出全面性、多角度要求，这其实也是一个非常好的向国际化接轨的方向。

《办法》中第36条到第42条的解读，也是金融机构在落地层面需要面临的痛点。

在这里分享两个融慧金科在市场上的实践，第一个实践案例是帮助银行搭建企业级模型风险管理框架，主要分为三个层次，第一层是行方模型管理政策和流程层，以三道防线为核心的基本组织架构，为模型带来有效审查与质疑，一方面顺应监管要求，一方面支持业务正常运行。第二层是分析和验证层，包括九阶模型生命周期管理，及模型验证方法论操作手册，模型验证指标体系等，这对模型健康的可持续性提供有力保障。第三层是系统层，三个系统工具，分别从监控角度、资产管理角度、模型生命周期角度，通过系统工具更高效实现以上两层价值的应用。

第二个实践案例是我们通过定量跟定性指标去设计模型影响力等级，如这里面矩阵图所示，不管行方一千个模型还是一百个模型，这套方法论都适用。比如主流市场上的A卡模型，在模型评级内，包括监管高度关注的反洗钱模型等，这些都排在高影响力的评级内，通过这样一个办法能够最大化做好主次矛盾，因为行方资源永远有限，我们可以把这些资源放在高影响力模型的评级上。

此外，我们结合五大部分组成完备的模型风险管理政策，以及结合三大系统工具，分别是模型全生命周期管理平台，模型风险监控平台以及模型资产管理平台，通过系统自动化的实现模型风险管理。

模型风险管理本质其实是一个平衡问题，因为银行资源永远是有限的，如何在成本、效率和具体效果之间做一个平衡，结合外力以及行方内部资源始终是一个最优平衡问题。

融慧金科提供的模型风险管理解决方案包括四个模块，即一套咨询方案和相配套的系统工具，这样既有方法论也有落地的途径。

今天非常高兴借助这样一个会议，融慧金科借助中关村互联网金融研究院发布了《大数据时代下模型风险管理最佳实践白皮书》，白皮书是关于模型风险系统化管理的总结，希望能够对业界提供一些新的视角和价值，欢迎大家下来传阅，也期待大家的反馈，希望我们白皮书能给金融科技的社区、监管、机构提供崭新的价值。

谢谢大家，以上是我今天的分享，我是融慧咨询的张凯，非常高兴能够参与到国内金融科技的浪潮中，尤其是模型风险管理的方向，今天非常谢谢组织方中关村互联网金融研究院，谢谢大家！